FRBが新たな報告書で金融システムに潜む隠れたリスクを指摘
米国連邦準備理事会（FRB）は2024年12月20日、金融システムに潜む隠れたリスクを調査した新しい報告書「FEDS Paper: Hidden Risk」を公開しました。
報告書の内容
報告書は、金融システムの安定性を脅かす可能性のある3つの主要な隠れたリスクを特定しています。
- レバレッジの過剰: 企業や家計の負債が収入や資産を大幅に上回っている。これは金融市場の混乱時にデフォルトのリスクを高める可能性があります。
- 流動性のミスマッチ: 銀行やその他の金融機関が、短期資金調達に依存しすぎる一方で、資産の多くが長期保有されている。この mismatch は、流動性の危機を引き起こす可能性があります。
- サイバーリスク: 金融インフラに対するサイバー攻撃は、データの漏洩、サービスの中断、システムのダウンを引き起こす可能性があります。
関連情報
FRBの報告書は、近年の金融システムの脆弱性を浮き彫りにしています。例えば、企業向け leveraged loan 市場は急速に拡大しており、デフォルトのリスクが高まっています。また、銀行はレポ市場で短期資金を借り入れることにますます依存しており、これが流動性の危機を招く可能性があります。
FRBの反応
FRBは、これらのリスクに対処するためにいくつかの措置を講じています。これらには、銀行のレバレッジ制限の強化、流動性要件の拡大、サイバーセキュリティ対策の強化が含まれます。
市場への影響
報告書の発表は、金融市場に動揺をもたらしました。投資家は、隠れたリスクが金融システムの安定性に悪影響を及ぼす可能性を懸念しています。債券利回りは上昇し、株式市場は下落しました。
今後
FRBは、隠れたリスクに対処するために活動を継続する予定です。金融システムの安定を確保するために、さらなる規制対策や監督措置が導入される可能性があります。市場参加者も、これらのリスクを認識し、適切なリスク管理対策を講じる必要があります。
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