バーゼル銀行監督委員会、カウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのヘッジに関する改訂案を公表
金融庁は2024年12月4日、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）が「技術的改訂―カウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのヘッジに係る取扱い」に関する市中協議文書を公表したと発表しました。
背景
カウンターパーティ信用リスクとは、金融機関が取引相手から受ける信用リスクのことです。金融機関は、ヘッジと呼ばれる手法を活用して、このリスクを軽減しています。
改訂案の概要
今回の改訂案では、カウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのヘッジに関するBCBSのガイドラインを見直しています。主な変更点は以下の通りです。
- ヘッジの有効性を評価するための新しい基準
- ヘッジの適格性を判断するための追加的なガイダンス
- 現行のヘッジ要件に関する技術的な改訂
目的
この改訂案の目的は、金融機関がカウンターパーティ信用リスクを適切に管理できるようにすることと、世界の金融システムの安定性を強化することにあります。
関連情報
- BCBSの市中協議文書（英語のみ）： https://www.bis.org/bcbs/publ/d547.pdf
- 金融庁の発表： https://www.fsa.go.jp/news/30/2024/20241204_1.html
市中協議
この改訂案は、市中協議のため公表されています。BCBSは、関係者からの意見を募集しており、2025年3月13日まで意見を提出できます。
金融機関やその他の利害関係者は、BCBSのウェブサイトから意見書を提出することができます。
今後
BCBSは、市中協議の結果を踏まえ、最終的なガイドライン案を作成します。最終的なガイドラインは、2025年後半に公表される予定です。
金融機関は、今後公表される最終的なガイドラインを注意深く検討し、カウンターパーティ信用リスク管理の慣行を必要に応じて調整することが求められています。
バーゼル銀行監督委員会による市中協議文書「技術的改訂―カウンターパーティ信用リスク・エクスポージャーのヘッジに係る取扱い」の公表について掲載しました。
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